Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска
Область поиска
в найденном
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=АВТОРЕГРЕССИЯ<.>)
Общее количество найденных документов : 43
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-43 
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 95.10-04А3.331

    Jimenez, J. C.
    Modeling the electroencephalogram by means of spatial spline smoothing and temporal autoregression [Text] / J. C. Jimenez, R. Biscay, O. Montoto // Biol. Cybern. - 1995. - Vol. 72, N 3. - P249-259 . - ISSN 0340-1200
Перевод заглавия: Моделирование электроэнцефалограммы с помощью пространственного сплайнового сглаживания и авторегрессии во временной области
Аннотация: Предложена пространственно-временная модель для описания ЭЭГ, объединяющая сглаживающую реконструкцию в пространственной обл. и авторегрессионное представление во временной обл. Для 1-й применяется интерполяция сплайнами, сглаживание и регрессия. Для сглаживающей реконструкции спектра используется условие неотрицательной определенности. Подробно описан конкретный вариант со сферическими сплайнами. Приведен ряд иллюстративных примеров, демонстрирующих гибкость модели при работе с нормальными и аномальными ЭЭГ, Куба, Centre Nacional de Investigaciones Cientificas, POB 6880, Ciudad de la Habana. Библ. 29.
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.15.09.11
Рубрики: ОБРАБОТКА БИОСИГНАЛОВ
ЭЭГ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
СГЛАЖИВАНИЕ
СПЛАЙНЫ
АВТОРЕГРЕССИЯ

Доп.точки доступа:
Biscay, R.; Montoto, O.

2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.08-04А3.665

    Besag, Julian.
    On conditional and intrinsic autoregressions [Text] / Julian Besag, Charles Kooperberg // Biometrika. - 1995. - Vol. 82, N 4. - P733-746 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Об условной и внутренней авторегрессии
Аннотация: Gaussian conditional autoregressions have been widely used in spatial statistics and Bayesian image analysis, where they are intended to describe interactions between random variables at fixed sites in Euclidean space. The main appeal of these distributions is in the Markovian interpretation of their full conditionals. Intrinsic autoregressions are limiting forms that retain the Markov property. Despite being improper, they can have advantages over the standard autoregressions, both conceptually and in practice. For example, they often avoid difficulties in parameter estimation, without apparent loss, or exhibit appealing invariances, as in texture analysis. However, on small arrays and in nonlattice applications, both forms of autoregression can lead to undesirable second-order characteristics, either in the variables themselves or in contrasts among them. This paper discusses standard and intrinsic autoregressions and describes how the problems that arise can be alleviated using Dempster's (1972) algorithm or an appropriate modification. The approach represents a partial synthesis of standard geostatistical and Gaussian Markov random field formulations. Some nonspatial applications are also mentioned. США, Dep. of Statistics, Univ. of Washington, Box 354322, Seattle, Washington 98195-4322. Табл. 2. Библ. 50
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.13 + 341.05.25.15.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
БАЙЕСОВСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ
УСЛОВНАЯ АВТОРЕГРЕССИЯ
АЛГОРИТМ DEMPSTER
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
ВНУТРЕННЯЯ АВТОРЕГРЕССИЯ
РАСПОЗНАВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Доп.точки доступа:
Kooperberg, Charles

3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.08-04А3.675

    Beran, Jan.
    On a class of M-estimators for Gaussian long-memory models [Text] / Jan Beran // Biometrika. - 1994. - Vol. 81, N 4. - P755-766 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Об одном классе М-оценок для Гауссовских моделей долгосрочной памяти
Аннотация: We consider estimation for parametric stationary Gaussian models with long memory. The spectral density f(x;'тэта') is assumed to be characterised by a vector 'тэта'=('тэта'[1],'тэта'[2],'тэта'[3]...,'тэта'[m]) such that 'тэта'[2]=He(1/2,1) and f(x;'тэта') is proportional to x{1-2H} as x tends to zero. An approximate maximum likelihood estimator based on the autoregressive representation of the process is proposed. Its asymptotic distribution is derived. More generally, the approach leads to a class of M-estimators for which a central limit theorem holds. By choosing an appropriate 'пси'-function, robustness against additive outliers can be achieved, while keeping high efficiency under the ideal model. This is illustrated by a small simulation study. A simple algorithm and an explicit formula for the efficiency, and thus for choosing an appropriate tuning parameter, are given for Hampel's redescending 'пси'-function. Германия, Dep. of Economics and Statistics, Univ. of Konstanz, Univ. 10, 78434 Konstanz. Библ. 27
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
АВТОРЕГРЕССИЯ
ARIMA
ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
РОБАСТНОСТЬ

4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.08-04А3.703

    Hall, Peter.
    On blocking rules for the bootstrap with dependent data [Text] / Peter Hall, Joel L. Horowitz, Bing-Yi Jing // Biometrika. - 1995. - Vol. 82, N 3. - P561-574 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: О правилах объединения в блоки для бутстрэпа с зависимыми данными
Аннотация: We address the issue of optimal block choice in applications of the block bootstrap to dependent data. It is shown that optimal block size depends significantly on context, being equal to n{1/3}, n{1/4} and n{1/5} in the cases of variance or bias estimation, estimation of a onesided distribution function, and estimation of a two-sided distribution function, respectively. A clear intuitive explanation of this phenomenon is given, together with outlines of theoretical arguments in specific cases. It is shown that these orders of magnitude of block sizes can be used to produce a simple, practical rule for selecting block size empirically. That technique is explored numerically. Австралия, Centre for Mathematics and its Applications, Australian National Univ. Canberra, ACT 0200. Ил. 4. Библ. 14
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.15
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
АВТОРЕГРЕССИЯ
СМЕЩЕНИЕ
МЕТОДЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ В БЛОКИ
БУТСТРЭП
НАИМЕНЬШАЯ КВАДРАТИЧНАЯ ОШИБКА

Доп.точки доступа:
Horowitz, Joel L.; Jing, Bing-Yi

5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.09-04А3.440

    Lieberman, Offer.
    Saddlepoint approximation for the least squares estimator in first-order autoregression [Text] / Offer Lieberman // Biometrika. - 1994. - Vol. 81, N 4. - P807-811 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Аппроксимация седловой точки для оценки методом наименьших квадратов в авторегрессии первого порядка
Аннотация: Phillips (1978) extended Daniels' (1956) approximation to the density of a modified correlation coefficient to obtain a saddlepoint approximation to the density of the least squares estimator in the first order noncircular autoregression. The resulting approximation is undefined in a substantial part of the tails. In this note, we establishthat a suitable deformation of the contour of integration leads to a different type of saddlepoint approximation defined everywhere on the support of the density. The relative error of this approximation is bounded in the extreme tails. Великобритания, Dep. of Economics, Univ. of Bristol, 8 Woodland Road, Bristol BS8 1TN. Табл. 1. Библ. 6
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.09
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
АВТОРЕГРЕССИЯ
ТОЧКА ВЕТВЛЕНИЯ
АППРОКСИМАЦИЯ СЕДЛОВОЙ ТОЧКИ

6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI24) 97.03-04М3.311

    Hernandez, Jose L.
    EEG spike and wave modelled by a stochastic limit cycle [Text] / Jose L. Hernandez, Pedro A. Valdes, Pedro Vila // NeuroReport. - 1996. - Vol. 7, N 13. - P2246-2250 . - ISSN 0959-4965
Перевод заглавия: Спайк-волна на ЭЭГ, моделируемые стохастическим предельным циклом
ГРНТИ  
34.39.17
ВИНИТИ 341.39.17.49.09
Рубрики: ЭЭГ
СПАЙК-ВОЛНА
ХАОС
НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НЕЛИНЕЙНАЯ АВТОРЕГРЕССИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ЧЕЛОВЕК

Доп.точки доступа:
Valdes, Pedro A.; Vila, Pedro

7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 99.05-04А3.881

    Lieberman, Offer.
    From unbiased linear estimating equations to unbiased estimators [Text] / Offer Lieberman // Biometrika. - 1998. - Vol. 85, N 1. - P244-250 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: От линейных уравнений несмещенных оценок к несмещенным оценкам
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
НЕСМЕЩЕННЫЕ ОЦЕНКИ
АВТОРЕГРЕССИЯ
УРАВНЕНИЯ ОЦЕНИВАНИЯ

8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 01.11-04А3.773

    Tsai, Henghsiu.
    Testing for nonlinearity with partially observed time series [Text] / Henghsiu Tsai, K. S. Chan // Biometrika. - 2000. - Vol. 87, N 4. - P805-821 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Проверка нелинейности при частично наблюдаемых временных рядах
Аннотация: Рассматривается временной ряд, когда выборки берутся через возможно неравные промежутки времени. Для такого случая известны методы проверки нелинейности, однако они подразумевают альтернативу пороговых моделей и ни один не основан на правдоподобии. Анализируется модель авторегрессии в непрерывном времени, задаваемая диф. ур-нием p-го порядка с аддитивным нулевым шумом с постоянным положит. коэф, при дифференциале винеровского процесса и нелинейным коэф. скорости (ф-цией p-1 производных процесса) при дифференциале времени. Линейность можно проверять путем включения модели в более общую с дальнейшей проверкой необходимости такого увеличения модели. В качестве статистики критерия такой проверки для альтернативы с 1 степенью нелинейности предлагается множитель Лагранжа. Далее критерий обобщается на случай общей нелинейности. Работоспособность критерия при конечных выборках проверялась сравнением с др. существующими критериями на имитационных данных. Критерий множителя Лагранжа превосходит др. в отношении обнаружения модели, для к-рой он предназначен. Он показал прекрасную мощность при выявлении билинейных моделей. Приведен иллюстративный пример по анализу данных о качестве воды у побережья Гонконга. КНР, Тайвань, Dep. of Statistics, Tunghai Univ., Taichung, Taiwan 407, R. O. C. E-mail: htsai@mail/thu.edu.tw. Ил. 1. Табл. 5. Библ. 35
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.09
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
АВТОРЕГРЕССИЯ
НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ
КРИТЕРИИ
НЕЛИНЕЙНОСТЬ
ЛАГРАНЖА МНОЖИТЕЛИ

Доп.точки доступа:
Chan, K.S.

9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI24) 03.09-04М3.224

    Liang, Hualou.
    The detection of cognitive state transitions by stability changes in event-related cortical field potentials [Text] / Hualou Liang, Mingzhou Ding, Steven L. Bressler // Neurocomputing. - 2001. - Vol. 38-40. - P1423-1428 . - ISSN 0925-2312
Перевод заглавия: Обнаружение переходов когнитивных состояний на основе изменений устойчивости в потенциалах областей коры, связанных с событиями
Аннотация: Проведена характеризация когнитивных задач в терминах последовательностей устойчивых состояний. Предложена новая мера на основе изменений устойчивости в кортикальных потенциалах. Показано, что эта мера удобна для выбора оптимального размера окна для метода моделирования ANVAR. В ходе проведенных опытов удалось даже идентифицировать различия переходов состояний в разных областях, характеризующие различия в методах обработки информации в этих областях. США, Center for Complex Sys. and Brain Sci., Florida Atlantic Univ., Boca Raton, FL 33431. Ил. 4. Библ. 4
ГРНТИ  
34.39.23
ВИНИТИ 341.39.23.15.31
Рубрики: ГОЛОВНОЙ МОЗГ
КОРА МОЗГА
ПОТЕНЦИАЛЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ
КОГНИТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ
ПЕРЕХОДЫ СОСТОЯНИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
АДАПТИВНАЯ МНОГОВАРИАНТНАЯ АВТОРЕГРЕССИЯ

Доп.точки доступа:
Ding, Mingzhou; Bressler, Steven L.

10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 03.10-04А3.54

    Liang, Hualou.
    The detection of cognitive state transitions by stability changes in event-related cortical field potentials [Text] / Hualou Liang, Mingzhou Ding, Steven L. Bressler // Neurocomputing. - 2001. - Vol. 38-40. - P1423-1428 . - ISSN 0925-2312
Перевод заглавия: Обнаружение переходов когнитивных состояний на основе изменений устойчивости в потенциалах областей коры, связанных с событиями
Аннотация: Проведена характеризация когнитивных задач в терминах последовательностей устойчивых состояний. Предложена новая мера на основе изменений устойчивости в кортикальных потенциалах. Показано, что эта мера удобна для выбора оптимального размера окна для метода моделирования ANVAR. В ходе проведенных опытов удалось даже идентифицировать различия переходов состояний в разных областях, характеризующие различия в методах обработки информации в этих областях. США, Center for Complex Sys. and Brain Sci., Florida Atlantic Univ., Boca Raton, FL 33431. Ил. 4. Библ. 4
ГРНТИ  
34.55.21
ВИНИТИ 341.55.21.13.09
Рубрики: ГОЛОВНОЙ МОЗГ
КОРА МОЗГА
ПОТЕНЦИАЛЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ
КОГНИТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ
ПЕРЕХОДЫ СОСТОЯНИЙ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
АДАПТИВНАЯ МНОГОВАРИАНТНАЯ АВТОРЕГРЕССИЯ

Доп.точки доступа:
Ding, Mingzhou; Bressler, Steven L.

11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 05.01-04А3.786

    Reale, Marco.
    The sampling properties of conditional independence graphs for structural vector autoregressions [Text] / Marco Reale, Granville Tunnicliffe Wilson // Biometrika. - 2002. - Vol. 89, N 2. - P457-461 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Выборочные свойства графов условной независимости структурных векторных авторегрессий
Аннотация: Рассматривается модель структурных векторных авторегрессий для стационарных многомерных временных рядов. Модель допускает зависимость одновременных рядов, но ошибки не имеют одновременных корреляций. Модели такого типа, имеющие рекурсивную структуру, могут описываться ориентированным ациклическим графом. Важным инструментом идентификации указанных моделей является условный граф независимости, конструируемый по данным одновременных и с запаздыванием значений процесса. Определены св-ва статистик в больших выборках, эти св-ва используются при анализе графа. Приведен простой пример, иллюстрирующий приложения полученных результатов. Новая Зеландия, Dep of Mathematics and Statistics, Univ. of Canterbury, PB 4800 Christchurch. Ил. 2. Библ. 6
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.09
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
АВТОРЕГРЕССИЯ
ГРАФЫ УСЛОВНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Доп.точки доступа:
Wilson, Granville Tunnicliffe

12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 07.01-04А3.615

    Zou, Rui.
    Robust algorithm for estimation of time-varying transfer functions [Text] / Rui Zou, Ki H. Chon // IEEE Trans. Biomed. Eng. - 2004. - Vol. 51, N 2. - P219-228 . - ISSN 0018-9294
Перевод заглавия: Робастный алгоритм для оценивания варьирующих во времени передаточных функций
Аннотация: Рассматривается метод оценивания нестационарных передаточных ф-ций и ф-ций отклика на импульс. Метод основан на модели авторегрессии скользящего среднего. Предлагаемый подход точнее рекурсивных наименьших квадратов. Он остается робастным даже при значительных шумовых загрязнениях. Дано приложение метода к реальным данным по давлению крови. США, Dep of Neurosurgery, Children's Hospital, Boston, MA 02115. Ил. 17. Табл. 1. Библ. 17
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.15.29
Рубрики: АЛГОРИТМЫ
ОЦЕНИВАНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ
АВТОРЕГРЕССИЯ

Доп.точки доступа:
Chon, Ki H.

13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI24) 08.04-04М3.181

    Жаринов, И. О.
    К вопросу о выборе порядка авторегрессионных моделей сигналов электроэнцефалограмм человека (в медицинском приборостроении) [Текст] / И. О. Жаринов // Науч.-техн. вестн. СПбГУ ИТМО. - 2006. - N 33. - С. 121-132
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, возникающих при решении задач анализа и статистической обработки сигналов электроэнцефалограммы человека. Основное внимание уделено анализу методов формирования параметрического описания ЭЭГ в целях математической аппроксимации экспериментальных данных. Приведены сравнительные результаты обработки реальных ЭЭГ различными методами. Библ. 7
ГРНТИ  
34.39.17
ВИНИТИ 341.39.17.49.05
Рубрики: ЭЭГ
МОДЕЛИ
АВТОРЕГРЕССИЯ
ЧЕЛОВЕК
МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

14.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 08.04-04А3.453

    Chan, Ngai Hang.
    Weighted least absolute deviations estimation for an AR(1) process with ARCH (1) errors [Text] / Ngai Hang Chan, Liang Peng // Biometrika. - 2005. - Vol. 92, N 2. - P477-484 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Оценивание методом взвешенных наименьших абсолютных отклонений для процесса AR(1) с ошибками ARCH(1)
Аннотация: Рассматривается авторегрессионная модель AR(1) с условно гетероскедастическими ошибками ARCH(1). Для нее изучается оценивание методом взвешенных наименьших абсолютных отклонений. Показано, что (в отличие от оценок квазимаксимального правдоподобия) предельное распределение оценок является нормальным даже когда 4-й момент распределения ошибок бесконечен. Такие оценки могут использоваться для изучения симметричности плотности распределения ошибок и можно оценивать х-ки, важные для получения асимптотических выводов относительно оценок квазимаксимального правдоподобия и оценок взвешенных наименьших абсолютных отклонений. Гонконг, Dep of Statistics, The Chinese Univ. of Hong Kong, Shatin, N. T. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 13
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
НАИМЕНЬШИЕ АБСОЛЮТНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
АВТОРЕГРЕССИЯ
ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

Доп.точки доступа:
Peng, Liang

15.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 08.05-04А3.419

    Жаринов, И. О.
    К вопросу о выборе порядка авторегрессионных моделей сигналов электроэнцефалограмм человека (в медицинском приборостроении) [Текст] / И. О. Жаринов // Науч.-техн. вестн. СПбГУ ИТМО. - 2006. - N 33. - С. 121-132
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, возникающих при решении задач анализа и статистической обработки сигналов электроэнцефалограммы человека. Основное внимание уделено анализу методов формирования параметрического описания ЭЭГ в целях математической аппроксимации экспериментальных данных. Приведены сравнительные результаты обработки реальных ЭЭГ различными методами. Библ. 7
ГРНТИ  
34.57.23
ВИНИТИ 341.57.23.11
Рубрики: ЭЭГ
МОДЕЛИ
АВТОРЕГРЕССИЯ
ЧЕЛОВЕК
МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 09.11-04А3.486

   
    Glucose concentration can be predicted ahead in time from continuous glucose monitoring sensor time-series [Text] / Giovanni Sparacino [et al.] // IEEE Trans. Biomed. Eng. - 2007. - Vol. 54, N 5. - P931-937 . - ISSN 0018-9294
Перевод заглавия: Концентрация глюкозы может быть предсказана на будущее время по непрерывным сенсорным временным рядам мониторинга глюкозы
Аннотация: Клинически важной задачей при лечении диабета является предупреждение событий гипер- или гипогликемии. Рассматривается случай непрерывного мониторинга глюкозы и возможность предсказания уровня глюкозы по недавнему ряду наблюдений за ней. Использовались данные по за 48 часов по добровольцам. Применялись простые стратегии предсказания на основе регрессии 1-го порядка (полиномиальной или авторегрессии) с варьирующими во времени параметрами при использовании взвешенных наименьших квадратов. Результаты продемонстрировали возможность предсказания даже простыми методами. Италия, Dep of information Eng., Univ. of Padowa, Padowa. Ил. 4. Табл. 2. Библ. 8
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.15.09.11
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ПРЕДСКАЗАНИЯ
АВТОРЕГРЕССИЯ
УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ
КРИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
МОНИТОРИНГ ГЛЮКОЗЫ

Доп.точки доступа:
Sparacino, Giovanni; Zanderigo, Francesca; Corazza, Stefano; Maran, Albdrto; Facchinetti, Andrea; Cobelli, Claudio

17.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 10.01-04А3.490

   
    Time-varying causal coherence function and its application to renal blood pressure and blood flow data [Text] / H. Zhao [et al.] // IEEE Trans. Biomed. Eng. - 2007. - Vol. 54, N 12. - P2142-2150 . - ISSN 0018-9294
Перевод заглавия: Изменяющаяся во времени причинная функция согласованности и ее приложение к ренальному кровяному давлению и данным кровообращения
Аннотация: С помощью моделирования разрабатывается метод оценивания прямых и обратных путей действия изменяющихся во времени причинных ф-ций согласованности (ИПФС). Ф-ции согласованности являются общим инструментом изучения взаимоотношений зависимостей между 2 сигналами. Соотв. двумерная причинная система рассматривается как векторный авторегрессионный процесс. На основе предлагаемого подхода описывается теор. вывод границ для данных ф-ций. Теор. и имитационные результаты дают интересные выводы, подтверждаемые эксперим. данными по ренальному давлению крови и кровообращению. Показано, что в некоторых случаях вычисления традиционных ИПФС непригодны, когда рассматриваемая система является причинной. Кроме того, использование ИПФС обеспечивает не только колич. оценивание сопряжения 2 сигналов, но и понимание физ. структуры ренальной саморегулирующейся системы. США, Dep of Biomedical Eng., State Univ. of New York, Stony Brook, NY 11794-8181. Ил. 8. Табл. 1. Библ. 16
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
АВТОРЕГРЕССИЯ
ФУНКЦИИ СОГЛАСОВАННОСТИ
КРОВООБРАЩЕНИЕ

Доп.точки доступа:
Zhao, H.; Cupples, W.A.; Ju, K.H.; Chon, K.H.

18.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 10.07-04А3.415

    Funatogawa, Takashi.
    An autoregssive linear mixed effects model for the analysis of longitudinal data which include dropouts and show profiles approaching asymptotes [Text] : докл. [28 Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics (ISCB28), Alexandroupolis, 29 July-2 Aug., 2008] / Takashi Funatogawa, Ikuko Funatogawa, Masahiro Takeuchi // Statist. Med. - 2008. - Vol. 27, N 30. - P6351-6366 . - ISSN 0277-6715
Перевод заглавия: Авторегрессионная линейная модель со смешанными эффектами для анализа продольных данных с выпадениями и с [изменениями], приближающимися к асимптотам
Аннотация: Рассматриваются собираемые в течение протяженного времени данные с непрерывным откликом и первоначальными резкими изменениями, приближающимися к асимптотам для каждого пациента. При этом многие пациенты выпадают из наблюдения по причинам, связанным с откликом. Используемая модель предполагает, что процесс выпадений случаен. Здесь можно получить состоятельные оценки максимального правдоподобия при правильной спецификации для структур среднего и ковариаций. Однако ковариационная структура для асимптот остается неясной. Модель линейной авторегрессии со смешанными эффектами позволяет анализировать случайные асимптоты пациентов и получить соответствующую структуру ковариаций. Проведены имитационные эксперименты с моделью и дано приложение к реальным данным по шизофрении. Япония, Division of Biostatistics, Kitasato Univ. Graduate School, Tokyo 108-8641. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 30
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.09
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ПРОДОЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ВЫПАДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЙ
СЛУЧАЙНЫЕ АСИМПТОТЫ ИЗМЕНЕНИЙ
КОВАРИАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ
ЛИНЕЙНАЯ АВТОРЕГРЕССИЯ
СМЕШАННЫЕ ЭФФЕКТЫ

Доп.точки доступа:
Funatogawa, Ikuko; Takeuchi, Masahiro

19.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 10.07-04А3.418

    Ling, Shiqing.
    Asymptotic inference for a nonstationary double AR(1) model [Text] / Shiqing Ling, Dong Li // Biometrika. - 2008. - Vol. 95, N 1. - P257-263 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Асимптотические выводы для AR(1) нестационарной двойной модели
Аннотация: Рассматривается указанная модель авторегрессии вида y[t] = 'сигма'y[t-1] + 'эта'[t]'РАДИКАЛ'('омега'+'альфа'y[t-1]{2}), где 'омега' 0, 'альфа' 0, 'эта'[t] независимые стандартные нормально распределенные величины и E log|'сигма' + 'эта'[t]'РАДИКАЛ'('альфа')| '=' 0. Доказана состоятельность оценок максимального правдоподобия ('сигма','альфа'). Совместно с известными результатами для стационарного случая это дает асимптотическую нормальность оценок максимального правдоподобия. Данные выводы отличаются от результатов для классической AR(1) модели, соответствующей 'альфа' = 0. Гонконг, Dep of Mathematics, Hong Kong Univ. of Science and Technology. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 18
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
МАКСИМАЛЬНОЕ ПРАВДОПОДОБИЕ
АСИМПТОТИЧЕСКИ НОРМАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНАЯ АВТОРЕГРЕССИЯ

Доп.точки доступа:
Li, Dong

20.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 11.02-04А3.419

    Li, Guodong.
    Least absolute deviation estimation for fractionally integrated autoregressive moving average time series models with conditional heteroscedasticity [Text] / Guodong Li, Wai Keung Li // Biometrika. - 2008. - Vol. 95, N 2. - P399-414 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Оценивание наименьшего абсолютного отклонения для частично интегрируемых временных рядов авторегрессионного скользящего среднего с условной гетероскедастичностью
Аннотация: Рассматривается унифицированное оценивание наименьшего абсолютного отклонения для стационарных и нестационарных процессов указанного вида с гетероскедастичностью. При конечности 2-х моментов установлена асимптотическая нормальность. Обсуждаются другие альтернативные оценки. Показано, что они менее эффективны и менее робастны, чем предложенные. Предложены инструменты проверки адекватности модели. Проведены имитационные эксперименты, результаты которых говорят в пользу предлагаемого подхода на примере индекса Доу-Джонса. Гонконг, Department of Statistics and Actuarial Science, The University of Hong Kong. Ил. 4. Табл. 3. Библ. 33
ГРНТИ  
34.05.25
ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
НАИМЕНЬШЕЕ АБСОЛЮТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ
ВРЕМЕНЫЕ РЯДЫ
АВТОРЕГРЕССИЯ
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ

Доп.точки доступа:
Li, Wai Keung
 1-20    21-40   41-43 
 
Описание базы
Стандартный
По словарю
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
ГРНТИ



"Электронные каталоги и базы данных библиотек СО РАН"
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)