СибНСХБ

Вид поиска

Область поиска

Найдено в других БД

Формат представления найденных документов:
библиографическое описание	краткий	полный

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Yao, Qiwei$<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.07-04А3.457

Yao, Qiwei.
Tests for change-points with epidemic alternatives [Text] / Qiwei Yao // Biometrika. - 1993. - Vol. 80, N 1. - P179-191 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Испытания для точек возврата с эпидемическими альтернативами
Аннотация: The purpose of this paper is to discuss the tests to detect an epidemic alternative in the mean value of a sequence of independent normal variables. Various test statistics, such as the likelihood ratio, the score-like statistic, Levin & Kline's statistic, the semilikelihood ratio, and the recursive residual, are studied. The large deviation approximations to the significance levels and powers are developed by integrating approximations to conditional boundary crossing probabilities. Some results of Monte Carlo experiments confirm the accuracy of these approximations. A numerical comparison of the different tests is made. Великобритания, Inst. of Mathematica and Statistics, Univ. of Kent, Canterbury, Kent CT2 YNF. Библ. 16

ГРНТИ	34.05.25

ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ГРАНИЧНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ОТНОШЕНИЕ ПРАВДОПОДОБИЯ

РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.09-04А3.469

Fan, Jianqing.
Estimation of conditional densities and sensitivity measures in nonlinear dynamical systems [Text] / Jianqing Fan, Qiwei Yao, Howell Tong // Biometrika. - 1996. - Vol. 83, N 1. - P189-206 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Оценивание условных плотностей и мер чувствительности в нелинейных динамических системах
Аннотация: Using locally polynomial regression, we develop nonparametric estimators for the conditional density function and its square root, and their partial derivatives. Two measures of sensitivity to initial conditions in nonlinear stochastic dynamic systems are proposed, one of which relates Fisher information with initial-value sensitivity in dynamical systems. We propose estimators for these, and show asymptotic normality for one of them. We further propose a simple method for choosing the bandwidth. The methods are illustrated by simulation of two well-known models in dynamical systems. США, Dep. of Statistics, Univ. of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina 27599-3260

ГРНТИ	34.05.25

ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
УСЛОВНАЯ ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ
ЛОКАЛЬНО ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ
НЕЛИНЕЙНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К НАЧАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ

Доп.точки доступа:
Yao, Qiwei; Tong, Howell

РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 99.06-04А3.937

Fan, Jianqing.
Efficient estimation of conditional variance functions in stochastic regression [Text] / Jianqing Fan, Qiwei Yao // Biometrika. - 1998. - Vol. 85, N 3. - P645-660 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Эффективное оценивание функции условной дисперсии в стохастической регрессии

ГРНТИ	34.05.25

ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ЭФФЕКТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ
ЛОКАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ
НЕЛИНЕЙНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ

Доп.точки доступа:
Yao, Qiwei

РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 07.09-04А3.934

Peng, Liang.
Least absolute deviations estimation for ARCH and GARCH models [Text] / Liang Peng, Qiwei Yao // Biometrika. - 2003. - Vol. 90, N 4. - P967-975 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Оценивание наименьших абсолютных отклонений для моделей ARCH и GARCH
Аннотация: Рассматриваются авторегрессионные условные гомоскедастические/обобщенные авторегрессионные условные гомоскедастические модели ARCH/GARCH с тяжелыми хвостами. Для них известно, что оценки условного макс. правдоподобия имеют сложные предельные распределения, скорость сходимости к к-рым медленна. Изучаются 3 типа оценок абсолютных отклонений. Одна из них, основанная на логарифмическом преобразовании, оказалась особенно обещающей. Показано, что эта оценка имеет асимптотически нормальное распределение и несмещенная. Скорость ее сходимости равна n{1/2} независимо от наличия или отсутствия тяжелых хвостов. Проведены имитационные эксперименты, подтвердившие теор. результаты. США, School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0160. Ил. 1. Библ. 20

ГРНТИ	34.05.25

ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ УСЛОВНЫЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
НАИМЕНЬШИЕ АБСОЛЮТНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Доп.точки доступа:
Yao, Qiwei

РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 11.02-04А3.410

Pan, Jiazhu.
Modelling multiple time series via common factors [Text] / Jiazhu Pan, Qiwei Yao // Biometrika. - 2008. - Vol. 95, N 2. - P365-379 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Моделирование множественных временных рядов с помощью общих факторов
Аннотация: Предлагается новый метод оценивания общих факторов множественных временных рядов. Отличительной чертой данного подхода является его приложимость к нестационарным временным рядам. Ненаблюдаемые нестационарные факторы идентифицируются с применением разложения пространства белого шума шаг за шагом. Решение задачи оптимизации высокой размерности получается путем решения нескольких подзадач низкой размерности. Исследованы асимптотические свойства предложенного метода. Данная методология проиллюстрирована на имитационных экспериментах и реальных данных. Соединенное Королевство, Department of Statistics and Modelling Science, University of Stratchclyde, Glasgow G1 1XH. Ил. 5. Табл. 2. Библ. 34

ГРНТИ	34.05.25

ВИНИТИ 341.05.25.09.09
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
МНОЖЕСТВЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЯДЫ
ОБЩИЕ ФАКТОРЫ
ОЦЕНИВАНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ

Доп.точки доступа:
Yao, Qiwei

РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 14.11-04А3.417

Lam, Clifford.
Estimation of latent factors for high-dimensional time series [Text] / Clifford Lam, Qiwei Yao, Neil Bathia // Biometrika. - 2011. - Vol. 98, N 4. - P901-918 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Оценка латентных факторов для временных рядов большой размерности
Аннотация: Проведен анализ методов понижения размерности временных рядов в случае, когда размерность N может быть больше длины наблюдаемого участка Т. Разработан метод, скорость сходимости которого не зависит от N. Проведен анализ асимптотических характеристик метода. Имитационное моделирование показало, что метод дает возможность эффективного анализа рядов очень высокой размерности. Великобритания, Dep. of Statistics, London School of Economics, London WC2A 2AE. E-mail:c.lam2@lse.ac.un

ГРНТИ	34.05.25

ВИНИТИ 341.05.25.09.09
Рубрики: КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ЛАТЕНТНЫЕ ФАКТОРЫ

Доп.точки доступа:
Yao, Qiwei; Bathia, Neil

"Электронные каталоги и базы данных библиотек СО РАН"

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)

rtvarBDview(" результаты поиска","20190607010228","4682442");

Вид поиска