СибНСХБ

Вид поиска

Область поиска

Найдено в других БД

Формат представления найденных документов:
библиографическое описание	краткий	полный

Поисковый запрос: (<.>S=МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК<.>)

Общее количество найденных документов : 1

РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.07-04А3.484

Luceno, Alberto.
A fast algorithm for the exact likelihood of stationary and partially nonstationary vector autoregressive-moving average processes [Text] / Alberto Luceno // Biometrika. - 1994. - Vol. 81, N 3. - P555-565 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Быстрый алгоритм для точного правдоподобия для стационарно и частично нестационарно усредненных векторов процессов с авторегрессионным скользящим средним
Аннотация: An expression for the likelihood function of a stationary vector autoregressive-moving average process is developed. The expression is very efficient numerically and applies to any stationary but not necessarily invertible model. In particular, when the multivariate process is autoregressive, the exact likelihood can be evaluated with a small number of operations depending on the order of the autoregressive operator and the process dimension, but not on the size of the observed series. The expression also provides an efficient method for the evaluation of the exact likelihood of a partially nonstationary vector autoregressive-moving average process, for which the determinant of the autoregressive operator has at least one unit root and the remaining roots are outside the unit circle. This method does not require differencing the series, so that complications caused by over-differencing the series, such as noninvertibility and parameter identifiability problems, are avoided. The results for autoregressive models are also applied to testing the stationarity and invertibility of any autoregressive-moving average model with given parameter values. Испания, E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Univ. of Cantabria, 39005 Santander. Библ. 26

ГРНТИ	34.05.25

ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК
ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ
ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

"Электронные каталоги и базы данных библиотек СО РАН"

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)

rtvarBDview(" результаты поиска","20190607010228","4682442");

Вид поиска