СибНСХБ

Вид поиска

Область поиска

Найдено в других БД

Формат представления найденных документов:
библиографическое описание	краткий	полный

Поисковый запрос: (<.>S=АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ УСЛОВНЫЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ<.>)

Общее количество найденных документов : 1

РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 07.09-04А3.934

Peng, Liang.
Least absolute deviations estimation for ARCH and GARCH models [Text] / Liang Peng, Qiwei Yao // Biometrika. - 2003. - Vol. 90, N 4. - P967-975 . - ISSN 0006-3444
Перевод заглавия: Оценивание наименьших абсолютных отклонений для моделей ARCH и GARCH
Аннотация: Рассматриваются авторегрессионные условные гомоскедастические/обобщенные авторегрессионные условные гомоскедастические модели ARCH/GARCH с тяжелыми хвостами. Для них известно, что оценки условного макс. правдоподобия имеют сложные предельные распределения, скорость сходимости к к-рым медленна. Изучаются 3 типа оценок абсолютных отклонений. Одна из них, основанная на логарифмическом преобразовании, оказалась особенно обещающей. Показано, что эта оценка имеет асимптотически нормальное распределение и несмещенная. Скорость ее сходимости равна n{1/2} независимо от наличия или отсутствия тяжелых хвостов. Проведены имитационные эксперименты, подтвердившие теор. результаты. США, School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0160. Ил. 1. Библ. 20

ГРНТИ	34.05.25

ВИНИТИ 341.05.25.09.13
Рубрики: БИОМЕТРИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ УСЛОВНЫЕ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
НАИМЕНЬШИЕ АБСОЛЮТНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

Доп.точки доступа:
Yao, Qiwei

"Электронные каталоги и базы данных библиотек СО РАН"

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)

rtvarBDview(" результаты поиска","20190607010228","4682442");

Вид поиска