Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска
Область поиска
в найденном
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткий полный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ<.>)
Общее количество найденных документов : 230
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 09.06-04А3.498

Автор(ы) : Fung Karen Y., Khan, Shahedul, Krewski, Daniel, Ramsay, Tim
Заглавие : A comparison of methods for the analysis of recurrent health outcome data with environmental covariates
Источник статьи : Statist. Med. - 2007. - Vol. 26, N 3. - С. 532-545
Аннотация: Повторяющиеся события типа пребывания в больнице часто встречаются в исследованиях состояния здоровья в связи со условиями среды. Известна оценка Dewanji - Moolgavkar (DM) риска неблагоприятного состояния, связанного с пребыванием в среде, на основе данных о повторяющихся событиях и компьютерных имитаций. Подход DM сравнивается с повторяющимся анализом множественных наблюдений и анализом временных рядов при отсутствии специфических для индивидуума ковариат. Когда модель корректно определена, метод DM дает лучшие оценки в отношении средней квадратической ошибки. Если модель плохо специфицирована, метод DM превосходит повторящийся анализ при прямолинейном уменьшении ф-ции интенсивности, но уступает ему при ее возрастании и практически эквивалентен для постоянной и прямолинейной ф-ции. Повторяющийся анализ чаще дает более хорошие оценки, чем оба др. метода. Канада, Dep of Mathematics and Statistics, Univ. of Windsor, Windsor, Ont. N9B 3P4. Табл. 3. Библ. 35
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
РИСКИ
ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СОБЫТИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
Дата ввода:
2.

Вид документа : Статья из сборника (однотомник)
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 92.06-04А3.334

Автор(ы) : Normolle Dantel P., Brown Morton B.
Заглавие : A computer program to identify time-dependent clusters
Источник статьи : 15th Int. Biom. Conf., Budapest, July 2-6, 1990: IBC'90. - Budapest, 1990. - С. 147
Аннотация: В резюме докл. сообщается о создании машинной программы для кластерного анализа одномерных временных рядов. Это было мотивировано необходимостью идентификации уровней стабильности физиол. процессов. На входе м. б. данные различного формата, допускаются их преобразования и учет пропусков и выбросов. Сообщается о применении программы для анализа уровней гормона с целью выявления биол. ритмов.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ПРОГРАММЫ
КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ПЕРИОДЫ СТАБИЛЬНОСТИ
Дата ввода:
3.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 89.03-04А3.459

Автор(ы) : De, Jong Piet
Заглавие : A cross-validation filter for time series models
Источник статьи : Biometrika. - 1988. - Vol. 75, N 3. - С. 594-600
Аннотация: В процедуре "перекрестного подтверждения" (crossvalidation) каждое наблюдение сопоставляется с предсказанием, полученным на основании всех оставшихся наблюдений и используемой модели; критерием "перекрестного подтверждения" служит величина (1): (y - E(y)) (cov(J))2}(y - E(y))/(tr(cov(J))1}){2}, где y - вектор всех наблюдений. Предлагается метод вычисления величины (1) в модели пространства состояний (2): J[t]=X[t]b[t]+u[t], b[t]+[1]=T[t]b[t]+v[t], где X[t], T[t] - заданные матрицы, u[t] и v[t] взаимно независимые случайные векторы с нулевым средним. По сравнению с альтернативными предлагаемые процедуры более эффективны, они м. б. использованы для произвольных моделей пространства состояний и не требуют обращения матриц. Проводится обобщение подхода на случай отсутствия информации о векторе b[1]. Канада, Fac. of Commerce & Business Administration, Univ. of British Columbia, Vancouver, BC V6T 1Y8. Библ. 4.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ПРЕДСКАЗАНИЯ
ФИЛЬТРЫ СГЛАЖИВАНИЯ
Дата ввода:
4.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 92.06-04А3.313

Автор(ы) : Quinn B.G., Fernandes J.M.
Заглавие : A fast efficient technique for the estimation of frequency
Источник статьи : Biometrika. - 1991. - Vol. 78, N 3. - С. 489-497
Аннотация: Представлена техника оценивания частоты синусоидального компонента временного ряда в присутствии шума. Данная техника основана на авторегресионных моделях скользящего среднего и применяется итерационно. Показано, что получаемая оценка сильно состоятельна и эффективна в смысле наименьших квадратов. Предложена простая ускоренная версия процедуры, сходящаяся за небольшое кол-во итераций, зависящее от точности выбора начальной точки. Сообщаются результаты имитационных экспериментов. Австралия, Defence Sci. and Technology Organisation, Weapons System Res. Lab., Maritime Systems Div., Dep. of Defence, P. O. Box 1700, Salisbury, S. A. 5108. Библ. 14.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ОЦЕНИВАНИЕ
ЧАСТОТЫ
СИНУСОИДАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Дата ввода:
5.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 97.03-04А3.421

Автор(ы) : Luceno, Alberto
Заглавие : A fast likelihood approximation for vector general linear processes with long series: Application to fractional differencing
Источник статьи : Biometrika. - 1996. - Vol. 83, N 3. - С. 603-614
Аннотация: The quadratic form appearing in the likelihood function of a Gaussian stationary and invertible vector general linear process is considered in this paper. A new expression for this quadratic form is developed, which allows repeated computations to be performed very efficiently by possibly using forecast and backcast values of the series. While the quadratic form itself involves the inverse of the covariance matrix, the new expression uses the autocovariances of the `inverse-transpose' model. The new expression outperforms alternative procedures in terms of their usefulness to compute approximate maximum likelihood estimates for the parameters in the general linear model. Although the methods developed in the paper can be applied to finite order autoregressive-moving average models, they are most useful when the process does not have a representation with finite autoregressive and moving average orders. The case of a vector autoregressive integrated moving average process in which the degree of differencing is allowed to take fractional values is considered in detail. Испания, E. T. S. de Ingenieros de Caminos, Univ. of Cantabria, 39005 Santander. Библ. 30
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
МОДЕЛЬ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
СТАЦИОНАРНЫЙ ПРОЦЕСС
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ОЦЕНИВАНИЕ
Дата ввода:
6.

Вид документа : Статья из сборника (однотомник)
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 91.04-04А3.686

Автор(ы) : Korenberg Michael J.
Заглавие : A fast orthogonal search method for biological time-series analysis and system identification
Источник статьи : IEEE Int. Conf. Syst., Man, and Cybern., Cambridge, Mass., 14-17 Nov., 1989. - New York (N. Y.), 1989. - Vol. 2. - С. 459-465
Аннотация: Быстрый ортогональный поиск представляет собой метод эффективного построения модели нелинейной динамики для наблюдений временного ряда. Метод иллюстрируется одновременно идентификацией и анализом временного ряда биол. процесса. Сначала показано, как метод м. б. использован для быстрого получения точных разностных ур-ний соотв. модели нелинейной динамической системы. Затем рассматривается быстрый алгоритм идентификации каскада или др. нелинейной динамической системы по коротким записям данных. Наконец, метод иллюстрируется достижением точного представления данных временного ряда в виде тригонометрического ряда. Канада, Dep. of El. Eng., Queen's Univ. Kington, Ontario K7L 3N6. Библ. 21.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: АЛГОРИТМ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Дата ввода:
7.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 89.11-04А3.687

Автор(ы) : Goldstein, Harvey, McDonald Roderick P.
Заглавие : A general model for the analysis of multilevel data
Источник статьи : Psychometrika. - 1988. - Vol. 53, N 4. - С. 455-467
Аннотация: Рассматривается общая модель анализа многомерных многоуровневых структурированных данных (напр., результатов обследования случайных выборок учеников из случайно выбранных классов случайно выбранных школ), в случае, когда применение обычных методом анализа не учитывает наличия межуровневых корреляций между данными и становится неадекватным. Описываемая модель включает в качестве частных случаев планы с повторными измерениями, выборки с множественными матрицами, многоуровневые многомерные линейные модели с частичным отсутствием ответов (напр., когда можно получать измеряемые значения только в определенном диапазоне значений переменных), а также многоуровневые модели со скрытыми переменными, модели многомерных временных рядов и модели вариационных и ковариационных компонент. Рассмотрены также возможности др. обобщений, в т. ч. с применением процедур мета-анализа или анализа структированных линейных моделей со случайными компонентами. Великобритания, Inst. of Education, 20 Bedford Way, London, WC14 0AL. Библ. 14.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
МНОГОУРОВНЕВЫЕ МНОГОМЕРНЫЕ ДАННЫЕ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ
СМЕШАННЫЕ ЭФФЕКТЫ
КОМПОНЕНТЫ ДИСПЕРСИИ
Дата ввода:
8.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI10) 09.06-04А2.43

Автор(ы) : Fernandes Ricardo N., Valavanis Vasilis D.
Заглавие : A GIS-based tool for storage, selection and visualization of time series 4D marine datasets
Источник статьи : Hydrobiologia. - 2008. - Vol. 612, N 1. - С. 297-300
Аннотация: Разработана система для помощи в исследованиях океанических процессов и трехмерном картировании биотопов рыб. Греция, Mar. GIS Lab., Inst. of Mar. Biol. Resources, Hellenic Centre for Mar. Res., Thalassocosmos, 71003 Heraklion, Crete
ГРНТИ : 34.35.33
Предметные рубрики: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
МОРСКИЕ ДАННЫЕ
НАБОРЫ ДАННЫХ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ГИС-ОСНОВА
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОКЕАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ИХТИОЛОГИЧЕСКОЕ БИОТОПИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ
Дата ввода:
9.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 09.08-04А3.893

Автор(ы) : Fernandes Ricardo N., Valavanis Vasilis D.
Заглавие : A GIS-based tool for storage, selection and visualization of time series 4D marine datasets
Источник статьи : Hydrobiologia. - 2008. - Vol. 612, N 1. - С. 297-300
Аннотация: Разработана система для помощи в исследованиях океанических процессов и трехмерном картировании биотопов рыб. Греция, Mar. GIS Lab., Inst. of Mar. Biol. Resources, Hellenic Centre for Mar. Res., Thalassocosmos, 71003 Heraklion, Crete
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
МОРСКИЕ ДАННЫЕ
НАБОРЫ ДАННЫХ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ГИС-ОСНОВА
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОКЕАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ИХТИОЛОГИЧЕСКОЕ БИОТОПИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ
Дата ввода:
10.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI19) 09.06-04И4.13

Автор(ы) : Fernandes Ricardo N., Valavanis Vasilis D.
Заглавие : A GIS-based tool for storage, selection and visualization of time series 4D marine datasets
Источник статьи : Hydrobiologia. - 2008. - Vol. 612, N 1. - С. 297-300
Аннотация: Разработана система для помощи в исследованиях океанических процессов и трехмерном картировании биотопов рыб. Греция, Mar. GIS Lab., Inst. of Mar. Biol. Resources, Hellenic Centre for Mar. Res., Thalassocosmos, 71003 Heraklion, Crete
ГРНТИ : 34.33.33
Предметные рубрики: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
МОРСКИЕ ДАННЫЕ
НАБОРЫ ДАННЫХ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ГИС-ОСНОВА
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОКЕАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ИХТИОЛОГИЧЕСКОЕ БИОТОПИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ
Дата ввода:
11.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 92.10-04А3.274

Автор(ы) : Olofsen E., Degoede J., Heijungs, Heijungs
Заглавие : A maximum likelihood approach to correlation dimension and entropy estimation
Источник статьи : Bull. Math. Biol. - 1992. - Vol. 54, N 1. - С. 45-58
Аннотация: В последнее время большой интерес вызывают методы анализа эксперим. временных рядов средствами теории нелинейных динамических систем. Среди колич. х-к динамической системы - спектральная размерность и обобщенная энтропия Колмогорова. Обе величины могут по известным алгоритмам оцениваться непосредственно по измеренному сигналу. С помощью этих величин можно распознавать квазипериодические, хаотические и стохастические процессы. Временной ряд живой системы обычно обладает иррегулярным поведением. Практически важно уметь выделять процессы с хаотической динамикой небольшой размерности, т. к. их можно моделировать небольшой системой детерминистических нелинейных диф. ур-ний. Описан метод корреляционного интеграла для оценки корреляционной размерности и корреляционной энтропии. Процессы с положит. корреляционной энтропией будут хаотическими. Оценка дается методом макс. правдоподобия. При помощи метода Монте-Карло проверена справедливость предложенного оценивания. В качестве иллюстрации разобран пример обработки временного ряда, описывающего фибрилляции предсердий у собаки. Нидерланды, Dep. of Physiology, Univ. of Leiden, P. O. Box 9604, 2300 RC Leiden. Ил. 3. Табл. 3. Библ. 25.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: ОБРАБОТКА БИОСИГНАЛОВ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ОЦЕНИВАНИЕ
БИОСИСТЕМЫ
ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ХАОС
ЭНТРОПИЯ
Дата ввода:
12.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.07-04А3.407

Автор(ы) : Albert Paul S.
Заглавие : A model for seasonal changes in time series regression relationships: With an application in psychiatry
Источник статьи : Statist. Med. - 1993. - Vol. 12, N 17. - С. 1555-1568
Аннотация: This paper proposes a two-stage linear model for the regression relationships between a time series and a set of time-dependent covariates when the relationships change according to a seasonal pattern. The first stage consists of a piecewise constant autoregression model for these relationships. The second stage models the piecewise coefficients with harmonic equations to examine for seasonal trends. This approach models the seasonal trends in time series regression relationships in the presence of non-constant autoregression, non-constant residual variance and stochastic variation in the regression effects across time. Seasonal affective disorder (SAD) time scries data illustrate the methodology. I model the seasonally changing regression relationships between the change in daily sunlight (from the previous day) and depressive mood and between the change in daily temperature and depressive mood for a SAD patient, and I employ an empirical Bayes method to obtain efficient month-specific estimates for these relationships. США, Biometry and Field Studies Branch, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Inst. of Health, Federal Building, Room 7C06, Bethesda, MD 20892. Ил. 4. Библ. 13
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
РЕГРЕССИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ПСИХИАТРИЯ
Дата ввода:
13.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 96.09-04А3.497

Автор(ы) : Skaug, Hans Julius, Tjostheim, Dag
Заглавие : A nonparametric test of serial independence based on the empirical distribution function
Источник статьи : Biometrika. - 1993. - Vol. 80, N 3. - С. 591-602
Аннотация: The Blum, Kiefer & Rosenblatt (1961) statistic for testing independence is considered in a time series setting. This test is, under mild conditions, shown to be consistent against lag one dependent alternatives. The null distribution of the test statistic is established, both when the marginal distribution is continuous and when it is discrete. Simulation results giving information on the size and the power of the test are provided, and comparisons are made with other tests of serial dependence. An extensior of the test is made to detect higher lag dependence and finally the test is applied to a real data example. Норвегия, Dep. of Mathematics. Univ. of Bergen, 5007 Bergen. Библ. 15
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
СТАТИСТИКА ФОН МИЗЕСА
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
Дата ввода:
14.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 92.08-04А3.558

Автор(ы) : Kovalieris L.
Заглавие : A note on estimating autoregressive - moving average order
Источник статьи : Biometrika. - 1991. - Vol. 78, N 4. - С. 920-922
Аннотация: Рассматривается проблема оценивания порядка и параметров процесса авторегрессии скользящего среднего (ARMA). Проаналазирован метод оценивания Hannau E. J., Rissanen J. ("Biometrika", 1982, 69 81), и показано, что он может преувеличивать порядки моделей. Предложена информационно теор. процедура оценивания порядка, и показана ее состоятельность. Имитационные эксперименты подтвердили хорошие результаты процедуры при умеренных размерах выборок. Новая Зеландия, Dep. of Mathematics and Statistics, Univ. of Otago, Dunedin. Библ. 5.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
АВТОРЕГРЕССИЯ
СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ
ОЦЕНИВАНИЕ
ПОРЯДОК
Дата ввода:
15.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 89.05-04А3.463

Автор(ы) : Tong H.
Заглавие : A note on local parameter orttrogonality and Levinson-Durbin algorithm
Источник статьи : Biometrika. - 1988. - Vol. 75, N 4. - С. 788-789
Аннотация: Рассматривается стационарная авторегрессионная модель p+1, AR(p+1) порядка. Пусть 'сигма'[p] вектор параметров ('сигма'[p][1],...,'сигма'[p][p]. Предположим, что ставится задача репараметризировать 'сигма'[p]+[1] - вектор параметров, описывающих модель - в ('сигма'[p], 'сигма'[p]+[1][p]+[1] посредством преобразования 'сигма'[p]+[1][i]='сигма'[p]+[1][i]('сигма'[p], 'сигма'[p]+[1][p]+[1]); i=r, p так, что 'сигма'[p]+[1][p]+[1] - частный коэф. автокорреляции - ортогонален к 'сигма'[p]. Показано, что этого можно добиться, исходя из ур-ния 'сигма'{p}[j]1]'ро'(t-s)'дельта''сигма'[p]+[1][1]/'дельта''сигма'[p]+[1][p]+[1]=-'ро'(t-p-1); t=1, P, где 'ро'(s)=corr(X[t], X[t]+[s]. Тогда пара этих ур-ний для моделей p+1 и p порядков дают требуемую локально ортогональную репараметризацию. Этот подход приводит к итоговому ур-нию, вытекающему из алгоритма Левинсона-Дурбина. Великобритания, Inst. of Math., Univ. of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NF. Библ. 3.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
АВТОРЕГРЕССИЯ
ПАРАМЕТРЫ
ЛОКАЛЬНАЯ ОРТОГОНАЛИЗАЦИЯ
Дата ввода:
16.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 04.11-04А3.725

Автор(ы) : Tsai, Henghsiu, Chan K.S.
Заглавие : A note on testing for nonlinearity with partially observed time series
Источник статьи : Biometrika. - 2002. - Vol. 89, N 1. - С. 245-250
Аннотация: Рассматривается проверка гипотез для временных рядов. Для проверки альтернативной гипотезы нелинейности авторегрессионной модели с непрерывным временем при среднем с множественными степенями нелинейности используется критерий (К) множителей Лагранжа. Данный К представляет собой обобщение К множителей Лагранжа при альтернативной модели с дискретным временем типа Tsay R.S. (Biometrika, 1986, 73, 461). Предлагаемый подход сравнивается с некоторыми из существующих К в случае конечных выборок. Сравнение производилось на имитационных экспериментах с линейными авторегрессионными моделями, самовозбуждающимися пороговыми авторегрессионными моделями, билинейными моделями и нелинейными авторегрессонными моделями с непрерывным временем, для к-рых предназначен К множителей Лагранжа. В общем, предлагаемый К превзошел по мощности остальные. Приведен иллюстративный пример на данных по пятнам на солнце и данных по численности рыси. КНР, Institute of Statistical Sci., Academia Sinica, Taipei, Taiwan 115. Табл. 4. Библ. 13
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ
НЕЛИНЕЙНОСТИ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ЛАГРАНЖА МНОЖИТЕЛИ
Дата ввода:
17.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 91.10-04А3.449

Автор(ы) : Wolf Rodney C.L.
Заглавие : A note on the behaviour of the correlation integral in the presence of a time series
Источник статьи : Biometrika. - 1990. - Vol. 77, N 4. - С. 689-697
Аннотация: Статистические аспекты теории хаоса представляют значительный интерес (особенно при анализе временных рядов). Хаостический процесс ведет себя сходно со стохастическим, напр., при графическом представлении, хотя порождается детерминистической моделью. Для последней существенно знать размерность аттрактора. С этой целью используется корреляционный интеграл - нормализованное кол-во точек в фазовом пространстве, к-рые лежат на нек-ром фиксированном расстоянии одна от др. Для сравнения св-в детерминистических хаотических и стохатических процессов исследуется ожидаемое поведение корреляционного интеграла для моделей стохастических процессов со слабой структурой шума, напр., простой авторегрессии или скользящего среднего. Если белый шум представлять как бесконечномерный хаос, то навязывание простой структуры шума приводит к уменьшению корреляционной размерности по сравнению с размерностью фазового пространства. Великобритания, Dep. of Statistics, Univ. of Oxford, 1 South Parks Road, Oxford OX1 3TG. Библ. 5.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
СТРУКТУРА ШУМА
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ИНТЕГРАЛ
Дата ввода:
18.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 91.06-04А3.552

Автор(ы) : Piper R.D., Gillies J.C.
Заглавие : A personal computer based system for the analysis of time-series data : [Pap.] 51st Meet. APPS, Queensland, 17-20 Apr., 1990
Источник статьи : Proc. Austral. Physiol. and Pharmacol. - 1990. - Vol. 21, N 1. - С. Р82
Аннотация: Разработана система машинного анализа и графики для исследования временных рядов, полученных в ходе физиол. экспериментов. Система включает программы цифровой фильтрации, сглаживания и анализа спектров энергии. Яз. программирования - Си (Microsoft версия 5.1), ЭВМ - серии IBM или совместимых с ней с операционной системой MS-DOS версии 3.2 и выше с графическим адаптером VGA и EGA. Объем требуемой памяти - 2 Мбайта. Для обеспечения быстродействия желательно использовать мат. сопроцессор. Приведено описание основных ф-ций с данными о скорости их выполнения. Австралия, Dep. of Neurology, Prince Henry Hospical, Little Bay, N. S. W. 2036. Библ. 1.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭВМ
ПРОГРАММЫ
ФИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Дата ввода:
19.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 01.11-04А3.776

Автор(ы) : Tong, Howell
Заглавие : A personal journey through time series in Biometrika
Источник статьи : Biometrika. - 2001. - Vol. 88, N 1. - С. 195-218
Аннотация: Обзор. Рассматриваются вклады авт. журнала Biometrika за последний век в обл. анализа временных рядов (ВР). Ст. включает ряд разделов. 1. В начале. За последние 100 лет было опубликовано около 400 работ по данной теме, причем 1-ая принадлежит Стьюденту и посвящена оцениванию корреляций отклонений от текущих значений ф-ций мат. ожидания двух ВР с помощью корреляций разностей разного порядка. 2. Автокорреляционный анализ (Оценивание. Проверка гипотез). 3. Спектральный анализ (Пара Фурье, идеи сглаживания периодограмм. Периодические компоненты. Опережения и запаздывания. Авторегрессионные спектры. Выбор ширины полосы. Ошибка предсказания. Категоризованные данные). 4. Авторегрессионные модели. 5. Модели скользящего среднего (Макс. правдоподобие. Продолжительность подхода. Подход на основе выборочных автокорреляций). 6. Авторегрессионные модели скользящего среднего (Одномерный случай. Многомерный случай). 7. Пространство состояний и фильтрация Калмана. 8. Согласие подгонки (Методы, основанные на остатках. Методы, основанные на моделях). 9. Выбор модели. 10. Регрессия в ВР (Критерии. Оценивание). 11. Нестационарность (Единичный корень). 12. Частота взятия выборок и выбросы. 13. Феномены с длительной памятью. 14. Панели ВР. 15. Нелинейный анализ ВР. 16. Взгляд в будущее. Подводя итоги, авт. указывает, что анализ ВР зародился в прошедшем столетии. Две основные модели ВР - это авторегрессия, введенная Юлом в 1927 г. для изучения солнечных пятен, и модель скользящего среднего, введенная тогда же Е. Слущким для изучения бизнес-циклов. С тех пор, как показывает перечисление разделов обзора, данная обл. исключительно разрослась. Современные компьютеры играют важную роль в решении возникающих задач. Высказана надежда, что их применение позволит воспользоваться преимуществами свободы и возможностями, предоставляемыми современными технологиями, для идентификации важных концепций и развития новых методологий, а не приведет к полной зависимости от компьютеров и алгоритмов. Великобритания, Dep. of Statistics, London School of Economics, London WC2A 2AE. E-mail: h.tong@lse.ac.uk. Библ. 280
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА ЗА 100 ЛЕТ
ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ BIOMETRIKA
ОБЗОРЫ
БИБЛ. 280
Дата ввода:
20.

Вид документа : Статья из журнала
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 89.05-04А3.461

Автор(ы) : Zeger Scott L.
Заглавие : A regression model for time series of counts
Источник статьи : Biometrika. - 1988. - Vol. 75, N 4. - С. 621-629
Аннотация: Предлагается статистическая модель для регрессионного анализа временных рядов, корреляция между отдельными наблюдениями в к-рых возникает в силу существования нек-рого ненаблюдаемого процесса e[t]. При заданном e[t] среднее значения и дисперсия наблюдаемого временного ряда есть E(Y[t]|e[t])=exp(x'[t]'бета')e[t], var(Y[t]|e[t])=E(y[t]|e[t]), где 'бета' - вектор неизвестных параметров, x[t] - вектор ковариат; процесс e[t] предполагается стационарным в E(e[t])=1, cov(e[t], e[t]+[r])='сигма'{2}'ро'('тау'). Предлагаются 2 оценки 'бета', основанные на методе взвешенных наименьших квадратов и использующие состоятельные оценки 'сигма'{2} и параметров ф-ции 'ро'. Проводится сопоставление эффективности этих оценок. Представлен пример анализа данных о численностях больных полиомиелитом в США в 1970-1983 гг. Обсуждаются результаты экспериментов Монте-Карло, проведенных для изучения св-в оценок. США, Dept. of Biostatistics, Johns Hopkins Univ., Baltimore, MD 21205. Библ. 16.
ГРНТИ : 34.05.25
Предметные рубрики: БИОМЕТРИЯ
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ
ОЦЕНИВАНИЕ
КОРРЕЛЯЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ
РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
Дата ввода:
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 
Описание базы
Стандартный
По словарю
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
ГРНТИ



"Электронные каталоги и базы данных библиотек СО РАН"
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)